ในไตรมาสแรกของปี 2556 ตลาดทุนในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) ได้รับอานิสงค์ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2554 จากการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินในตลาดทุนโลกเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดีนับแต่ช่วงกลางปี 2556 เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และยุโรป จึงมีส่วนทำให้ผู้ลงทุนกลับไปให้ความสนใจลงทุนในตลาดพัฒนาแล้ว (developed markets) มากขึ้น ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยซึ่งเติบโตในอัตราที่ลดลงประกอบกับมีความไม่แน่นอนทางการเมืองตลอดช่วงครึ่งหลังของปี กระทบต่อโครงการลงทุนภาครัฐและการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้น ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2556 SET index ปิดที่ 1,298.71 จุด ลดลง 6.70% จากสิ้นปี 2555 โดยในระหว่างปีมีจุดสูงสุดที่ 1,643.43 จุด (ณ 21 พ.ค. 2556) และมีจุดต่ำสุดที่ 1,275.76 จุด (ณ 28 ส.ค. 2556)
สำหรับในเดือนธันวาคม 2556 SET index ปรับลดลง 5.28% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 28,598 ล้านบาท ลดลง 25.48% จากเดือนก่อน ส่วนตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 56,642 สัญญา เพิ่มขึ้น 11.69% จากเดือนก่อน
ทั้งนี้ ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ไทยประสบความสำเร็จโดดเด่นในระดับภูมิภาคอาเซียนในหลายๆ ด้าน ได้แก่
1. SET index ปรับเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปี ที่ระดับ 1,643.43 จุด
2. มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันปรับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5 หมื่นล้านบาท สูงสุดนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ และสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3. มูลค่าตลาดรวมของหุ้น IPO อยู่ที่ประมาณ 3.4 แสนล้านบาท ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ และมีหุ้นกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF เป็นหุ้น IPO ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
4. MSCI เพิ่ม 5 หลักทรัพย์ไทยในการคำนวณดัชนีของ MSCI Global Standard Indices ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนหลักทรัพย์ที่มากที่สุดในเอเชีย
5. มีบริษัทจดทะเบียนไทย 3 บริษัทเป็นองค์ประกอบในดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ซึ่งมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
6. บริษัทจดทะเบียนไทยมีคะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดในภูมิภาค และ
7. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 68,017 สัญญา สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเปิดซื้อขาย โดยเพิ่มขึ้น 55.21% จากปีก่อน
สรุปตัวเลขที่สำคัญ
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
- ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET index) ปิดที่ 1,298.71 จุด ลดลง 6.7% จากสิ้นปี 2555 และลดลง 5.28% จากสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2556
- Market capitalization ของ SET อยู่ที่ 11,496,765 ล้านบาท ลดลง 2.83% จากสิ้นปีก่อน ตามทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนของ mai อยู่ที่ 177,365 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.34% จากสิ้นปีก่อน จากการมีจำนวนบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นมาก
- Forward P/E ratio ของ SET อยู่ที่ 13.36 เท่า ลดลงจาก 15.55 เท่า ในสิ้นปีก่อน แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค ซึ่งอยู่ที่ 13.62 เท่า สำหรับ mai อยู่ที่ 21.24 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 15.60 เท่า ในสิ้นปีก่อน
- อัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET และ mai เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 3.42% และ 1.80% ตามลำดับ
- ในเดือนธันวาคม 2556 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 28,598 ล้านบาท ลดลง 25.48% จากเดือนก่อน โดยผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 40,759 ล้านบาท
- ในปี 2556 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ mai ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มเปิดทำการ โดยอยู่ที่ 50,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.8% จากปี 2555
- ในปี 2556 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 194,702 ล้านบาท โดยขายสุทธิต่อเนื่องในช่วง 3 ไตรมาสหลังของปี ขณะที่ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศและผู้ลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิ
- ดัชนีหลักทรัพย์รายอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ปรับลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 ยกเว้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ในเดือนธันวาคม 2556 ดัชนีหลักทรัพย์ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมปรับลดลง ยกเว้น กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
- ด้านการระดมทุนในปี 2556 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีการระดมทุนรวม 339,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.69% จากปีก่อน โดยเป็นการระดมทุนในตลาดแรก 191,600 ล้านบาท จาก 31 บริษัท และ 7 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่มีการระดมทุนในตลาดรอง 148,291 ล้านบาท
ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ในปี 2556 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 68,017 สัญญา สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเปิดซื้อขาย โดยเพิ่มขึ้น 55.21% จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures และ SET50 Index Futures
- Single Stock Futures มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 34,351 สัญญา ส่วน SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 23,218 สัญญา
- ส่วนในเดือนธันวาคม 2556 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 56,642 สัญญา เพิ่มขึ้น 11.69% จากเดือนก่อนหน้า
ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setresearch