สร้างกำไรมหาศาลกับ Volume Analysis

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday March 12, 2018 16:42
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทความจากสัมมนา TFEX Trader Day
จัดโดย บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลค่าการซื้อขายในตลาดทีเฟ็กซ์ สะท้อนความนิยมให้กับตลาดทีเฟ็กซ์หรือแต่ละสินค้า ผู้ลงทุนมักใช้เพื่อประเมินว่าควรจะเข้าไปซื้อขายหรือไม่ เพราะจะมีผลกับการซื้อขาย หากไม่มีสภาพคล่องการซื้อขายและอาจไม่ได้ต้นทุนตามที่ต้องการ แต่ก็มีผู้ลงทุนผู้ลงทุนบางกลุ่ม กลับสามารถนำมูลค่าการซื้อขายมาประเมินเพื่อสร้างกำไรได้อย่างไม่น่าเชื่อ

จุติ เสนางคนิกร หรือ อ.ติ Trader อิสระและผู้เขียนหนังสือเทรด Futures สไตล์ CB Trader "เทรด Futures เพิ่มความแม่นยำ เน้นทำกำไร" มองว่าผู้ที่จะชนะในตลาดทีเฟ็กซ์ ต้องกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและทำตามแผน กลยุทธ์หนึ่งที่ได้ผลดีคือ การศึกษามูลค่าการซื้อขายประกอบการลงทุน

"การลงทุนในตลาด Futures สิ่งสำคัญคือผู้ลงทุนต้องมีโครงสร้างพอร์ตชัดเจน ต้องทำโครงสร้างการลงทุนที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์เหมาะสม เพียงเท่านี้การซื้อขายในของเรามีชัยไปกว่าครึ่ง แต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่จัดโครงสร้างการลงทุน เท่ากับว่าเราจะไม่ทราบทิศทางการลงทุน"

การซื้อขาย SET 50 Futures ในปัจจุบัน ผู้ลงทุนจะเน้นเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก โดยข้อมูลที่นักลงต้องนำมาใช้ร่วมกับการเทรดคือ 1. ราคา 2. ปริมาณการซื้อขาย 3. เวลาที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิค (ไทม์เฟรม) และ 4. สถานะสัญญาคงค้างของแต่ละซีรี่ย์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่มีความรู้ด้านเทคนิคมาแล้วส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับราคาเท่านั้น ไม่สนใจปริมาณการซื้อขายและไทม์เฟรม ทั้งที่การวิเคราะห์ที่ถูกต้องควรใช้ข้อมูลอย่างน้อย 3 ส่วน มาเชื่อมโยงกัน

การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างหนึ่งที่มีความนิยมและทำได้ง่ายและผู้ลงทุนสามารถนำไปปรับใช้ได้ หนึ่งในเทคนิคนั้นคือ การทำกำไรจากการอ่านวอลุ่ม หรือ Volume Analysis หรือ ทฤษฎีดุลยภาพการซื้อขายคือ ปริมาณการซื้อขายที่จะมีผลกระทบกับราคาอย่างมีนัยสำคัญ

ทฤษฏีนี้อยู่บนพื้นฐานของราคาสินค้าต้องมีปริมาณการซื้อขายที่เท่ากันในเวลาเดียวกัน บนระนาบเดียวกันเสมอ ถึงจะรักษาทิศทางการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาได้อย่างมีเสถียรภาพ หากมูลค่าการซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงไป และเกิดภาวะ False Break (การเบรคหลอก) จะเป็นสัญญาณเตือนว่าราคากำลังเปลี่ยนแปลงจะมีแนวโน้มในไม่ช้า

ตัวอย่างที่เกิดขึ้น จาก SET50 Futures ความเคลื่อนไหวของราคาปรับตัวลดลงและทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ปริมาณการซื้อขายยังคงที่ ทิศทางของราคาก็จะปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่หากมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 % และเกิดภาวะ False Break ขึ้น จะเข้าเงื่อนไขสัญญาณราคากลับทิศทาง และเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มราคาจากเดิมเป็นขาลงเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้น

ความยากของการใช้เทคนิคนี้คือ ผู้ลงทุนต้องหามูลค่าการซื้อขายมาเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับช่วงเวลาหรือไทม์เฟรม เพราะในแต่ละสินค้าในตลาด รวมถึง หุ้น มักจะการใช้ไทม์เฟรมต่างกัน ผู้ลงทุนต้องหาไทม์เฟรมที่มักจะเกิดจุดกลับทิศของราคาหุ้น ในบางสินค้าอาจใช้ไทม์เฟรม 15 นาที ไทม์เฟรม 10 นาที ผู้ลงทุนต้องหาไทม์เฟรมที่มีการกลับทิศมากที่สุด โดยใช้การทดสอบย้อนหลัง

ผลสำเร็จของกลยุทธ์นี้ หากผู้ลงทุนสามารถจับจังหวะการลงทุนได้ถูกต้อง สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ ผลตอบแทนในระดับที่สูง จากสถิติพบว่า หากเกิดภาวะดังกล่าวขึ้นการกลับทิศของราคาจะอยู่ที่ระดับ 50% ของจุดที่ปรับเพิ่มขึ้น หรือ จุดที่ปรับลดลงของราคาในช่วงที่ผ่านมา

หากมูลค่าการซื้อขายหลังจากราคาเปลี่ยนทิศทางของราคา สามารถรักษาระดับเดิมได้ ผู้ลงทุนจะสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายอีกครั้ง ทั้งนี้ในสัญญาณ False Break อาจเป็น False Break หลอก เป็นความยากของการหาจุดกลับตัว ผู้ลงทุนต้องกำหนดกลยุทธ์ หากพบจุดกลับตัวหรือจุดที่เหมาะสม สามารถลงทุนได้ 50% ของเงินที่ต้องการลงทุน จนกว่าแนวทางจะชัดเจนเพื่อหาแนวทางที่ชัดเจน

นอกจากกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายเพื่อหาการเปลี่ยนทิศทางของราคาแล้ว ยังมีอีก 1 เทคนิคที่สามารถหาทิศทางของราคา ผู้ลงทุนสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของ Mode Line ที่สามารถดูได้จากโปรแกรมซื้อขายออนไลน์

Mode Line คือข้อมูลที่จะบอกว่า ราคาที่มีการซื้อขายสูงสุดในแต่ละวันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ สามารถใช้ดูต้นทุนของราคาเฉลี่ยของแต่ละวัน ผู้ลงทุนสามารถนำ Mode Line มาเทียบกับราคาปิดของสิ้นวัน หากราคาเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคาปิดของหุ้นหรือสินค้า รวมถึงดัชนีต้องอยู่เหนือ ราคา Mode Line เสมอ

ในทางกลับกันหากราคาปิดต่ำกว่า Mode Line แสดงว่าราคาของสินค้า ราคาหุ้น หรือ ดัชนียังเป็นขาลงอยู่ หาก Mode Line เริ่มกลับทิศก็จะแสดงถึงสัญญาณการกลับทิศของราคาได้เช่นกัน กลยุทธ์การเทรด Mode Line ผู้ลงทุนควรซื้อขายทิศทางเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถหาจุดกลับตัวได้ หรือการหาทิศทางของราคาที่ชัดเจน ผู้ลงทุนสามารถนำกลยุทธ์นี้ไปปรับใช้กับทิศทางตลาดหุ้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดแบบไหน ทั้ง สวิงเทรด หรือ Bull Market (ตลาดกระทิง) หรือ Bear Market (ตลาดหมี) สามารถนำกลยุทธ์นี้เข้าไปสร้างกำไรได้


Latest Press Release

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในรายชื่อของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลเบาะแสจากผู้ลงทุนว่า เว็บไซต์ชื่อ...

ทรูมันนี่จัดเต็ม ออกแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน สแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 5 บาทต่อครั้ง

ทรูมันนี่ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท เอาใจสายกิน ช้อป ปล่อยแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน เพียงสแกนจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทขั้นต่ำ 30 บาท ในร้านค้าที่ร่วมรายการ รับเงินคืนทันที 5 บาทต่อครั้ง ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นไปอย่างง่ายดาย...

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ #A-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ 'A-' พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'AAA (tha)'...

ภาพข่าว: ธ.ไทยเครดิต ฯ จัดงาน Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner แทนคำขอบคุณลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเชิญอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา มาให้คำชี้แนะศาสตร์เสริมโชคด้านธุรกิจ ในงาน "Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner"...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,206.30-1,211.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,600 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาทจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,500 บาทต่อบาททองคำ...

Related Topics