สร้างกำไรมหาศาลกับ Volume Analysis

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday March 12, 2018 16:42
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทความจากสัมมนา TFEX Trader Day
จัดโดย บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลค่าการซื้อขายในตลาดทีเฟ็กซ์ สะท้อนความนิยมให้กับตลาดทีเฟ็กซ์หรือแต่ละสินค้า ผู้ลงทุนมักใช้เพื่อประเมินว่าควรจะเข้าไปซื้อขายหรือไม่ เพราะจะมีผลกับการซื้อขาย หากไม่มีสภาพคล่องการซื้อขายและอาจไม่ได้ต้นทุนตามที่ต้องการ แต่ก็มีผู้ลงทุนผู้ลงทุนบางกลุ่ม กลับสามารถนำมูลค่าการซื้อขายมาประเมินเพื่อสร้างกำไรได้อย่างไม่น่าเชื่อ

จุติ เสนางคนิกร หรือ อ.ติ Trader อิสระและผู้เขียนหนังสือเทรด Futures สไตล์ CB Trader "เทรด Futures เพิ่มความแม่นยำ เน้นทำกำไร" มองว่าผู้ที่จะชนะในตลาดทีเฟ็กซ์ ต้องกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและทำตามแผน กลยุทธ์หนึ่งที่ได้ผลดีคือ การศึกษามูลค่าการซื้อขายประกอบการลงทุน

"การลงทุนในตลาด Futures สิ่งสำคัญคือผู้ลงทุนต้องมีโครงสร้างพอร์ตชัดเจน ต้องทำโครงสร้างการลงทุนที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์เหมาะสม เพียงเท่านี้การซื้อขายในของเรามีชัยไปกว่าครึ่ง แต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่จัดโครงสร้างการลงทุน เท่ากับว่าเราจะไม่ทราบทิศทางการลงทุน"

การซื้อขาย SET 50 Futures ในปัจจุบัน ผู้ลงทุนจะเน้นเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก โดยข้อมูลที่นักลงต้องนำมาใช้ร่วมกับการเทรดคือ 1. ราคา 2. ปริมาณการซื้อขาย 3. เวลาที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิค (ไทม์เฟรม) และ 4. สถานะสัญญาคงค้างของแต่ละซีรี่ย์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่มีความรู้ด้านเทคนิคมาแล้วส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับราคาเท่านั้น ไม่สนใจปริมาณการซื้อขายและไทม์เฟรม ทั้งที่การวิเคราะห์ที่ถูกต้องควรใช้ข้อมูลอย่างน้อย 3 ส่วน มาเชื่อมโยงกัน

การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างหนึ่งที่มีความนิยมและทำได้ง่ายและผู้ลงทุนสามารถนำไปปรับใช้ได้ หนึ่งในเทคนิคนั้นคือ การทำกำไรจากการอ่านวอลุ่ม หรือ Volume Analysis หรือ ทฤษฎีดุลยภาพการซื้อขายคือ ปริมาณการซื้อขายที่จะมีผลกระทบกับราคาอย่างมีนัยสำคัญ

ทฤษฏีนี้อยู่บนพื้นฐานของราคาสินค้าต้องมีปริมาณการซื้อขายที่เท่ากันในเวลาเดียวกัน บนระนาบเดียวกันเสมอ ถึงจะรักษาทิศทางการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาได้อย่างมีเสถียรภาพ หากมูลค่าการซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงไป และเกิดภาวะ False Break (การเบรคหลอก) จะเป็นสัญญาณเตือนว่าราคากำลังเปลี่ยนแปลงจะมีแนวโน้มในไม่ช้า

ตัวอย่างที่เกิดขึ้น จาก SET50 Futures ความเคลื่อนไหวของราคาปรับตัวลดลงและทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ปริมาณการซื้อขายยังคงที่ ทิศทางของราคาก็จะปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่หากมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 % และเกิดภาวะ False Break ขึ้น จะเข้าเงื่อนไขสัญญาณราคากลับทิศทาง และเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มราคาจากเดิมเป็นขาลงเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้น

ความยากของการใช้เทคนิคนี้คือ ผู้ลงทุนต้องหามูลค่าการซื้อขายมาเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับช่วงเวลาหรือไทม์เฟรม เพราะในแต่ละสินค้าในตลาด รวมถึง หุ้น มักจะการใช้ไทม์เฟรมต่างกัน ผู้ลงทุนต้องหาไทม์เฟรมที่มักจะเกิดจุดกลับทิศของราคาหุ้น ในบางสินค้าอาจใช้ไทม์เฟรม 15 นาที ไทม์เฟรม 10 นาที ผู้ลงทุนต้องหาไทม์เฟรมที่มีการกลับทิศมากที่สุด โดยใช้การทดสอบย้อนหลัง

ผลสำเร็จของกลยุทธ์นี้ หากผู้ลงทุนสามารถจับจังหวะการลงทุนได้ถูกต้อง สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ ผลตอบแทนในระดับที่สูง จากสถิติพบว่า หากเกิดภาวะดังกล่าวขึ้นการกลับทิศของราคาจะอยู่ที่ระดับ 50% ของจุดที่ปรับเพิ่มขึ้น หรือ จุดที่ปรับลดลงของราคาในช่วงที่ผ่านมา

หากมูลค่าการซื้อขายหลังจากราคาเปลี่ยนทิศทางของราคา สามารถรักษาระดับเดิมได้ ผู้ลงทุนจะสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายอีกครั้ง ทั้งนี้ในสัญญาณ False Break อาจเป็น False Break หลอก เป็นความยากของการหาจุดกลับตัว ผู้ลงทุนต้องกำหนดกลยุทธ์ หากพบจุดกลับตัวหรือจุดที่เหมาะสม สามารถลงทุนได้ 50% ของเงินที่ต้องการลงทุน จนกว่าแนวทางจะชัดเจนเพื่อหาแนวทางที่ชัดเจน

นอกจากกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายเพื่อหาการเปลี่ยนทิศทางของราคาแล้ว ยังมีอีก 1 เทคนิคที่สามารถหาทิศทางของราคา ผู้ลงทุนสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของ Mode Line ที่สามารถดูได้จากโปรแกรมซื้อขายออนไลน์

Mode Line คือข้อมูลที่จะบอกว่า ราคาที่มีการซื้อขายสูงสุดในแต่ละวันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ สามารถใช้ดูต้นทุนของราคาเฉลี่ยของแต่ละวัน ผู้ลงทุนสามารถนำ Mode Line มาเทียบกับราคาปิดของสิ้นวัน หากราคาเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคาปิดของหุ้นหรือสินค้า รวมถึงดัชนีต้องอยู่เหนือ ราคา Mode Line เสมอ

ในทางกลับกันหากราคาปิดต่ำกว่า Mode Line แสดงว่าราคาของสินค้า ราคาหุ้น หรือ ดัชนียังเป็นขาลงอยู่ หาก Mode Line เริ่มกลับทิศก็จะแสดงถึงสัญญาณการกลับทิศของราคาได้เช่นกัน กลยุทธ์การเทรด Mode Line ผู้ลงทุนควรซื้อขายทิศทางเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถหาจุดกลับตัวได้ หรือการหาทิศทางของราคาที่ชัดเจน ผู้ลงทุนสามารถนำกลยุทธ์นี้ไปปรับใช้กับทิศทางตลาดหุ้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดแบบไหน ทั้ง สวิงเทรด หรือ Bull Market (ตลาดกระทิง) หรือ Bear Market (ตลาดหมี) สามารถนำกลยุทธ์นี้เข้าไปสร้างกำไรได้


Latest Press Release

ข่าวซุบซิบ: NER ต้อนรับนักลงทุน

ผ่านการประกาศงบการเงินปี 2561 ไปไม่นาน บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ นำทีมโดย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เตรียมเปิดบ้านต้อนรับ คณะนักลงทุนในโอกาสเพื่อเดินทางดูความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจยางพาราของบริษัท โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอย่าง สมภพ...

TMB แนะกลยุทธ์วางหมากธุรกิจ พิชิตเศรษฐกิจโลก ปี 2562 TMB แนะกลยุทธ์วางหมากธุรกิจ พิชิตเศรษฐกิจโลก ปี 2562

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน TMB The Economic Insight 2019 'เจาะลึกเศรษฐกิจไทยพร้อมตั้งรับ EEC ในยุคดิจิทัล' เพื่อให้บริการด้านข้อมูลเชิงเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าธุรกิจ จำนวน 400 ราย...

เชฟรอนสนับสนุนโครงการ ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ ระยะที่ 3 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนุน 7 จังหวัดในลุ่มน้ำป่าสัก

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางหทัยรัตน์ อติชาติ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ "ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ" ระยะที่ 3 จำนวน 12,980,000 บาท โดยมี นายไตรภพ...

โรงงานผลิตพืช...มิติใหม่แห่งภาคเกษตรไทย คาดอีก 3 ปีข้างหน้า ต้นทุนจะถูกลงกว่าร้อยละ 20

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในฐานะเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ในยุคเกษตร 4.0 เพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยคาดว่า...

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (กลาง) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี...

Related Topics