ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ระดับ 1,073.83 จุด ลดลง 1.80 % จากเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค โดยมีสาเหตุสำคัญจากความกังวลของผู้ลงทุนต่อการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวของกรีซ ซึ่งกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ทำให้มีการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนไปสู่ตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ส่งผลให้ผู้ลงทุนต่างประเทศมียอดขายสุทธิในเดือนพฤษภาคมรวม 16,697.75 ล้านบาท เช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในภูมิภาค ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนไปสู่ตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเฉพาะทองคำ ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเปิดการซื้อขาย โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ Gold Futures ขนาด 50 บาท และ ขนาด 10 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนถึง 39.52% และ 25.99% ตามลำดับ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปรับลดลงส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) อยู่ที่ 8,741,716 ล้านบาท ลดลง 1.34% จากเดือนก่อน ขณะที่ของ mai อยู่ที่ 76,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.42% จากเดือนก่อน เนื่องจากหลักทรัพย์ของ บมจ. เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายได้หลังจากถูกห้ามซื้อขายตั้งแต่ปี 2542 สำหรับอัตราส่วนระหว่างราคาหลักทรัพย์ต่อกำไรสุทธิคาดการณ์ต่อหุ้น (forward P/E ratio) ของ SET ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ลดลงเป็น 12.42 เท่า เทียบกับ 12.85 เท่าในเดือนก่อน ขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ระดับ 3.57% ส่วน mai มีอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ระดับ 2.99% ลดลงจากระดับ 3.90% ในเดือนก่อน
เมื่อพิจารณาแยกตามดัชนีหลักทรัพย์รายอุตสาหกรรม พบว่า ดัชนีหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงมากกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยปรับลดลง 5.74% 3.43% และ 3.07% ตามลำดับจากเดือนก่อน เนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน และแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai ของเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 32,661.90 ล้านบาท ลดลง 9.32% จากเดือนเมษายนแต่เพิ่มขึ้น 36.58% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 16,697.75 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 ผู้ลงทุนต่างประเทศยังคงมียอดซื้อสุทธิ 12,134.82 ล้านบาท ในขณะที่ผู้ลงทุนบุคคล ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์ ยังเป็นผู้ซื้อสุทธิในเดือนนี้
หากพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) และกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นในกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดเล็ก (Non-SET50) โดยเพิ่มขึ้นเป็น 35.79% ของมูลค่าการซื้อขายรวม จาก 29.84% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในเดือนก่อน ขณะที่สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายในกลุ่ม SET10 และ SET11-30 ลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายรายหมวดอุตสาหกรรมที่ลดลง ได้แก่ หมวดธนาคาร และหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สำหรับตลาดอนุพันธ์ในเดือนพฤษภาคม 2554 มีปริมาณการซื้อขายรวม 662,663 สัญญา โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 36,815 สัญญา ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ตลาดอนุพันธ์เริ่มเปิดการซื้อขาย และเพิ่มขึ้น 20.43% จากเดือนก่อน ขณะที่ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2554 สูงกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของปี 2553 ถึง 58.45% ทั้งนี้ ทุกตราสารในตลาดอนุพันธ์มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มซื้อขาย ยกเว้น Single Stock Futures โดยตราสารที่มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นสูงที่สุดได้แก่ SET50 Index Options ที่เพิ่มขึ้นถึง 86.35% จากเดือนก่อน
ด้านการระดมทุนในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทจดทะเบียนมีการระดมทุนในรูปตราสารทุนมูลค่ารวม 8,290 ล้านบาท โดยมีการระดมทุนในตลาดแรก (Initial public offering: IPO) มูลค่า 4,060 ล้านบาท จากการเข้าจดทะเบียนของ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป (LHBANK) บมจ. น้ำตาลครบุรี (KBS) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ขณะที่มีการระดมทุนในตลาดรอง (Secondary equity offering: SEO) มูลค่า 4,230 ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2554 มีมูลค่าระดมทุนรวม 55,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.69% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setresearch หรือสอบถามข้อมูลที่ S-E-T Call Center โทร. 0 2229 2222